Average True Range
Volatilité, ATR
- Ce qu'il affiche
ATR mesure le vrai range moyen sur la période choisie. Il décrit l’ampleur du mouvement du prix, pas sa direction.
- Mode de calcul
La plage vraie est la plus grande de ces trois valeurs : plus haut moins plus bas, l’écart absolu entre le plus haut et la clôture précédente, et l’écart absolu entre le plus bas et la clôture précédente. L’ATR en est une moyenne lissée.
- Comment l'utiliser
- Une valeur élevée indique un marché volatil, une valeur basse un marché calme.
- Souvent utilisé pour fixer la distance des stops et la taille de position.
- Monte lors de mouvements brusques et baisse lors des phases calmes.
- Historique
Introduit dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems (1978).
J. Welles Wilder Jr., 1978