Средний истинный диапазон
Волатильность, ATR
- Что показывает
ATR измеряет средний истинный диапазон за выбранный период. Он описывает размах движения цены, а не его направление.
- Как строится
Истинный диапазон — наибольшее из трёх значений: максимум минус минимум, модуль разницы между максимумом и предыдущим закрытием и модуль разницы между минимумом и предыдущим закрытием. ATR — это сглаженное среднее этого значения.
- Как использовать
- Высокое значение означает волатильный рынок, низкое — спокойный.
- Часто используется для расчёта дистанции стоп-лосса и размера позиции.
- Растёт при резких движениях и падает в спокойные периоды.
- История
Представлен в его книге New Concepts in Technical Trading Systems (1978).
J. Welles Wilder Jr., 1978