Середній справжній діапазон
Волатильність, ATR
- Що він показує
ATR вимірює середній істинний діапазон за вибраний період. Він описує розмах руху ціни, а не його напрямок.
- Як це побудовано
Істинний діапазон — найбільше з трьох значень: максимум мінус мінімум, модуль різниці між максимумом і попереднім закриттям та модуль різниці між мінімумом і попереднім закриттям. ATR — це згладжене середнє цього значення.
- Як використовувати
- Високе значення означає волатильний ринок, низьке – спокійний.
- Часто використовується для встановлення відстані стоп-лосу та розміру позиції.
- Зростає під час різких рухів і падає в спокійні періоди.
- Історія
Введено в його книзі New Concepts in Technical Trading Systems (1978).
J. Welles Wilder Jr., 1978