Average True Range
Volatilità, ATR
- Cosa mostra
ATR misura il true range medio sul periodo scelto. Descrive l’ampiezza del movimento del prezzo, non la sua direzione.
- Come è costruita
Il true range è il maggiore tra questi tre valori: massimo meno minimo, differenza assoluta tra il massimo e la chiusura precedente, e differenza assoluta tra il minimo e la chiusura precedente. L’ATR ne è una media livellata.
- Come usarlo
- Un valore alto indica un mercato volatile, un valore basso un mercato tranquillo.
- Viene spesso usato per impostare le distanze degli stop e la dimensione della posizione.
- Sale nei movimenti bruschi e scende in quelli calmi.
- Storia
Introdotto nel suo libro New Concepts in Technical Trading Systems (1978).
J. Welles Wilder Jr., 1978