Average True Range
ボラティリティ、ATR
- 表示内容
ATRは選んだ期間の平均真の値幅を測ります。値動きの大きさを示し、方向は示しません。
- 計算方法
トゥルーレンジは、高値−安値、高値と前の終値の差の絶対値、安値と前の終値の差の絶対値のうち最大のものです。ATRはその平滑化された平均です。
- 使い方
- 値が高いほど荒い相場、低いほど閑散とした相場を示します。
- ストップの距離やポジションサイズの設定によく使われます。
- 急激な動きで上昇し、静かな局面で下落します。
- 歴史
彼の著書『New Concepts in Technical Trading Systems』(1978年)で紹介されました。
J. Welles Wilder Jr.、1978年