اندیکاتورها

میانگین قیمت پایانی N کندل آخر که به‌صورت یک خط روی کندل‌ها رسم می‌شود. نوسان‌های کندل به کندل را هموار می‌کند تا جهت قیمت راحت‌تر دیده شود.

N قیمت پایانی آخر را جمع می‌کنیم و بر N تقسیم می‌کنیم. همه کندل‌های بازه وزن یکسان دارند و با رسیدن کندل جدید، قدیمی‌ترین کندل از محاسبه خارج می‌شود.

• خط صعودی با قیمت بالای آن به معنای روند صعودی و خط نزولی با قیمت زیر آن به معنای روند نزولی خوانده می‌شود.
• طول بیشتر خط را هموارتر می‌کند و تأخیر آن را زیاد می‌کند.
• عبور قیمت از خط، یا عبور خط سریع از خط کند، سیگنالی است که معمولاً به آن توجه می‌شود.

میانگین متحرکی که به کندل‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و بنابراین زودتر از میانگین ساده با همان طول جهت عوض می‌کند.

هر مقدار جدید، سهمی از قیمت پایانی آخر به‌علاوه باقی‌مانده مقدار قبلی است. این سهم برابر 2 / (N + 1) است، پس طول کوتاه‌تر سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

• زودتر از میانگین ساده واکنش نشان می‌دهد، اما در بازار بی‌جهت چرخش‌های اشتباه بیشتری دارد.
• در روند معمولاً به‌عنوان حمایت یا مقاومت پویا استفاده می‌شود.
• دو EMA با طول‌های مختلف با نقطه عبورشان خوانده می‌شوند.

میانگین متحرک هموارشده: خطی کند که روند را دنبال می‌کند و بیشتر نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرد.

هر مقدار جدید برابر است با مقدار قبلی به‌علاوه ۱ / N از فاصله‌اش تا آخرین قیمت بسته‌شدن. حافظهٔ کندل‌های قدیمی به‌آرامی کم می‌شود، بنابراین این خط نسبت به EMA با همان طول پایدارتر است.

• برای جایی به کار برود که خطی آرام و دور از نویز لازم است.
• قیمتی که دور از خط باشد نشان‌دهندهٔ حرکت کشیده است و بازگشت قیمت به خط نشان‌دهندهٔ اصلاح.
• نسبت به EMA با طول یکسان کندتر واکنش نشان می‌دهد.

خطی که دنبال قیمت می‌آید و وقتی روند تغییر کند طرف آن عوض می‌شود. در روند صعودی زیر قیمت و در روند نزولی بالای قیمت قرار می‌گیرد.

خط در فاصله‌ای چندبرابر Average True Range از وسط هر کندل قرار می‌گیرد و فقط در جهت روند حرکت می‌کند. وقتی قیمت پایانی از آن عبور کند، طرف خط عوض می‌شود.

• سبز زیر قیمت: روند صعودی. قرمز بالای قیمت: روند نزولی.
• تغییر رنگ نشانه تغییر روند است و معمولاً بعد از شروع حرکت رخ می‌دهد.
• در روندها بهترین عملکرد را دارد. در بازه‌های رنج اغلب تغییر وضعیت می‌دهد.

مجموعه‌ای از پنج خط و یک ابر سایه‌دار که جهت روند، شتاب و نواحی حمایت و مقاومت را در یک نگاه نشان می‌دهند.

خط تبدیل و خط پایه، میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در ۹ و ۲۶ کندل هستند. دو لبه ابر ۲۶ کندل به جلو منتقل می‌شوند و Lagging Span همان قیمت پایانی است که ۲۶ کندل به عقب برده شده است.

• قیمت بالای ابر صعودی، زیر آن نزولی و داخل آن نامشخص تلقی می‌شود.
• عبور خط تبدیل از خط پایه، یک سیگنال کوتاه‌مدت است.
• ابر ضخیم‌تر یعنی دو خط پیشرو از هم دورترند.

توسط روزنامه‌نگار ژاپنی گوئیچی هوسودا که با نام ایچیموکو سانجین می‌نوشت توسعه یافت و در اواخر دهه ۱۹۶۰ به عموم معرفی شد.

گوئیچی هوسودا، اواخر دهه ۱۹۶۰

نقطه‌هایی که دنبال قیمت حرکت می‌کنند: در روند صعودی زیر کندل‌ها و در روند نزولی بالای آن‌ها. هر نقطه سطح توقف احتمالی است که حرکت را دنبال می‌کند.

نقطه به سمت قیمت حرکت می‌کند با گامی که هر بار که یک اکستریم جدید ساخته می‌شود بزرگ‌تر می‌شود، تا به یک حد برسد. وقتی قیمت به نقطه می‌رسد، اندیکاتور برمی‌گردد و در سمت دیگر شروع می‌کند.

• نقطه‌های زیر قیمت: روند صعودی. نقطه‌های بالا: روند نزولی.
• تغییر به سمت دیگر، نشان‌دهنده برگشت توقف دنباله‌رو است.
• در بازارهای خنثی، اندیکاتور زیاد جابه‌جا می‌شود و سیگنال‌های کاذب زیادی می‌دهد.

در کتاب او با عنوان New Concepts in Technical Trading Systems (1978) همراه با RSI، ATR و سیستم Directional Movement منتشر شد.

J. Welles Wilder Jr., 1978

یک خط منفرد که قدرت روند را، بدون توجه به جهت آن، اندازه‌گیری می‌کند. مقدار بالا یعنی روند قوی و مقدار پایین یعنی بازاری بدون روند.

مقایسه می‌کند که قیمت در دوره چقدر به بالا و چقدر به پایین حرکت کرده، فاصله بین این دو را به‌عنوان سهمی از کل در نظر می‌گیرد و آن را هموار می‌کند.

• زیر حدود ۲۰ معمولاً روند ضعیف یا رنج تلقی می‌شود و بالای ۲۵ روند.
• ADX در حال افزایش یعنی روند قوی‌تر می‌شود و در حال کاهش یعنی روند در حال از دست دادن قدرت است.
• درباره جهت چیزی نمی‌گوید. آن را همراه با قیمت یا خطوط DMI بخوانید.

معرفی‌شده در New Concepts in Technical Trading Systems (1978).

J. Welles Wilder Jr., 1978

سه خط: ‎+DI برای قدرت حرکات صعودی، ‎-DI برای قدرت حرکات نزولی و ADX برای قدرت روند.

میزان حرکت هر کندل فراتر از سقف یا کف کندل قبلی اندازه‌گیری می‌شود، در طول دوره هموار می‌گردد و با میانگین واقعی دامنه (ATR) مقایسه می‌شود تا ‎+DI و ‎-DI به دست آید.

• وقتی ‎+DI بالاتر از ‎-DI باشد به نفع خریداران است و وقتی ‎-DI بالاتر از ‎+DI باشد به نفع فروشندگان.
• تقاطع این دو خط سیگنال کلاسیک است و زمانی قوی‌تر است که ADX در حال افزایش باشد.
• ADX پایین باعث می‌شود تقاطع‌ها قابل‌اعتمادتر نباشند.

Directional Movement در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems (1978) منتشر شد.

J. Welles Wilder Jr., 1978

میانگین متحرکی که برای دنبال کردن نزدیک قیمت و بدون تأخیر معمول ساخته شده، بنابراین منحنی آن هموار است و زودتر برمی‌گردد.

میانگین وزنی نصف طول را محاسبه می‌کند، میانگین وزنی طول کامل را از آن کم می‌کند و نتیجه را با میانگین وزنی روی جذر طول هموار می‌کند.

• شیب، جهت را نشان می‌دهد: صعودی یعنی بالا و نزولی یعنی پایین.
• تغییر شیب به‌عنوان نشانه زودهنگام برگشت تلقی می‌شود.
• خطوط سریع زودتر برمی‌گردند و در رنج می‌توانند نوسان شدید داشته باشند.

توسط معامله‌گر استرالیایی آلن هال توسعه یافت و در سال ۲۰۰۵ منتشر شد.

Alan Hull, 2005

سطوح افقی محاسبه‌شده از قیمت‌های دوره قبل: یک نقطه محوری مرکزی با خطوط حمایت و مقاومت در اطراف آن.

نقطه محوری میانگین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی دوره قبل است. حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر اساس دامنه آن دوره در فاصله‌هایی از آن قرار می‌گیرند.

• قیمت بالای نقطه محوری گرایش صعودی و زیر آن گرایش نزولی دارد.
• این سطوح به‌عنوان مکان‌هایی که قیمت ممکن است مکث کند یا برگردد زیر نظر قرار می‌گیرند.
• سطح‌هایی که از یک دورهٔ قبلی تمام‌شده محاسبه می‌شوند، در طول دورهٔ جاری ثابت می‌مانند.

یک خط که چهار میانگین متحرک با طول‌های مختلف را در یک خط روند هموار ترکیب می‌کند.

این میانگین چهار میانگین متحرک ساده از کوتاه به بلند است، بنابراین نسبت به کوتاه‌ترین کندتر و نسبت به بلندترین سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

• قیمت بالای خط صعودی و پایین آن نزولی تفسیر می‌شود.
• عبور قیمت از خط نشانه تغییر جهت‌گیری بازار است.
• خط صاف نشان‌دهنده بازاری بدون روند است.

دو خط: فاصلهٔ میان یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت و یک میانگین بلندمدت، و نسخهٔ هموارشدهٔ آن فاصله. این خط نشان می‌دهد روند با چه سرعتی از هم فاصله می‌گیرد.

تفاوت دو میانگین متحرک ساده به‌صورت یک خط رسم می‌شود و میانگین متحرک آن تفاوت، خط دوم است.

• فاصلهٔ بالاتر از صفر یعنی میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت است.
• تقاطع دو خط به‌عنوان تغییر در مومنتوم تفسیر می‌شود.
• گسترش فاصله نشان‌دهندهٔ شتاب گرفتن روند است.

میانگین متحرکی که کندل‌های اخیر را به‌صورت خطی و گام‌به‌گام بیشتر از کندل‌های قدیمی وزن‌دهی می‌کند.

آخرین قیمت بسته‌شدن بیشترین وزن را می‌گیرد، کندل قبل از آن کمی کمتر و به همین ترتیب تا وزن ۱ برای قدیمی‌ترین کندل در بازه.

• زودتر از میانگین ساده با همان طول تغییر جهت می‌دهد.
• قیمت نسبت به خط و شیب آن مانند هر میانگین دیگری خوانده می‌شود.
• در بازارهای نوسانی تغییر جهت‌های کاذب بیشتری نسبت به میانگین‌های کندتر دارد.

میانگین متحرک سریع‌تری که تأخیر EMA معمولی را کاهش می‌دهد.

این میانگین دو برابر یک EMA را محاسبه می‌کند و EMA آن EMA را کم می‌کند، که بخش زیادی از تأخیر را حذف می‌کند.

• نسبت به EMA ساده به قیمت نزدیک‌تر می‌چسبد.
• عبور قیمت از خط یا از میانگین دیگر سیگنال معمول است.
• حساس‌تر است، بنابراین در بازارهای رنج تغییر جهت‌های کاذب بیشتری دارد.

توسط Patrick Mulloy در مجلهٔ Technical Analysis of Stocks and Commodities در ژانویهٔ ۱۹۹۴ توصیف شد.

Patrick Mulloy, 1994

میانگین متحرک حتی سریع‌تری که قیمت را با تأخیر بسیار کم دنبال می‌کند.

این میانگین سه EMA را ترکیب می‌کند: سه برابر یک EMA، منهای سه برابر EMA آن EMA، به‌علاوهٔ EMA مربوط به EMA دوم.

• در میان خانوادهٔ EMA، قیمت را از همه نزدیک‌تر دنبال می‌کند.
• تغییر شیب به‌عنوان تغییر جهت‌های زودهنگام تفسیر می‌شود.
• در بازارهای رنج نویزی است.

توسط Patrick Mulloy در مجلهٔ Technical Analysis of Stocks and Commodities در ژانویهٔ ۱۹۹۴ توصیف شد.

Patrick Mulloy, 1994

یک میانگین متحرک هموار که وزن‌های آن به شکل منحنی زنگوله‌ای است، بنابراین هم هموار است و هم واکنش سریعی دارد.

وزن کندل‌ها از منحنی گاوسی پیروی می‌کند که قله آن با یک آفست به سمت کندل‌های اخیر جابه‌جا می‌شود و عرض آن با سیگما تعیین می‌شود.

• آفست نزدیک به ۱ آن را سریع‌تر و نزدیک به ۰ آن را هموارتر می‌کند.
• جهت خط و موقعیت قیمت نسبت به آن مانند هر میانگین دیگری خوانده می‌شود.
• برای زمانی مناسب است که خطی هموار با تأخیر کم مورد نظر باشد.

ساخته شده توسط Arnaud Legoux و Dimitrios Kouzis-Loukas در سال ۲۰۰۹.

Arnaud Legoux و Dimitrios Kouzis-Loukas، ۲۰۰۹

خطی که نقطه پایانی یک خط راست برازش‌شده روی N کندل آخر را دنبال می‌کند.

در هر کندل یک خط رگرسیون حداقل مربعات روی N قیمت پایانی آخر برازش می‌شود و مقدار انتهای سمت راست آن رسم می‌شود. یک افست می‌تواند این نقطه را جابه‌جا کند.

• صعودی بودن یعنی روند رو به بالا، نزولی بودن یعنی روند رو به پایین.
• عبور قیمت از خط به‌عنوان یک چرخش زیر نظر گرفته می‌شود.
• در برگشت‌های تند ممکن است از حد خود فراتر برود.

یک میانگین متحرک که سرعت خود را با بازار تنظیم می‌کند: وقتی قیمت به‌شدت حرکت می‌کند سریع‌تر و وقتی قیمت آرام است کندتر می‌شود.

هر مقدار با سهمی که به فاصله قیمت از خط بستگی دارد به سمت close حرکت می‌کند، بنابراین خط از سیگنال‌های کاذب پرهیز می‌کند.

• ماندن قیمت بالای خط به‌عنوان روند صعودی و پایین خط به‌عنوان روند نزولی تفسیر می‌شود.
• در حرکت‌های سریع، نسبت به میانگین با سرعت ثابت، قیمت را بهتر دنبال می‌کند.
• مانند یک میانگین معمولی، به‌عنوان حمایت یا مقاومت استفاده می‌شود.

توسط تحلیلگر بازار جان ر. مک‌گینلی ساخته شد که آن را در سال ۱۹۹۰ معرفی کرد.

John R. McGinley, 1990

دو میانگین متحرک روی نمودار، یکی کوتاه‌مدت و یکی بلندمدت. تقاطع آن‌ها نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است.

یک میانگین ساده کوتاه‌مدت و یک میانگین ساده بلندمدت با هم رسم می‌شوند و در نقطه تقاطع آن‌ها یک نشانگر ظاهر می‌شود.

• عبور کوتاه از بالای بلند: صعودی. پایین‌تر: نزولی.
• تقاطع‌ها پس از شروع حرکت رخ می‌دهند، بنابراین با تأخیر همراه هستند.
• تقاطع‌های پی‌درپی زیاد به معنای بازه رنج است.

مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک با طول‌های افزایشی که به‌صورت یک نوار رسم می‌شوند.

چند میانگین با طول‌هایی که قدم‌به‌قدم بلندتر می‌شوند، همزمان رسم می‌شوند.

• نوار فشرده به معنای رنج و نوار بازشده به معنای روند است.
• خطوطی که از کوتاه به بلند به ترتیب قرار گرفته‌اند، روند واضح را نشان می‌دهند.
• خطوطی که در هم گره می‌خورند، نشان‌دهنده چرخش یا توقف هستند.

دو خط که نشان می‌دهند قیمت در بازه، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف خود را چقدر اخیراً ثبت کرده است.

Aroon Up سهم زمانی از بازه است که از بالاترین سقف گذشته، و Aroon Down همین سهم را برای پایین‌ترین کف نشان می‌دهد، هر دو در مقیاس ۰ تا ۱۰۰.

• Aroon Up نزدیک به ۱۰۰ یعنی سقف تازه و روند صعودی.
• Aroon Down نزدیک به ۱۰۰ یعنی کف تازه و روند نزولی.
• هر دو پایین و درهم‌تنیده نشان‌دهنده رنج است.

توسعه‌یافته توسط Tushar Chande و معرفی‌شده در سال ۱۹۹۵.

Tushar Chande، ۱۹۹۵

فلش‌های کوچک روی کندل‌ها که قله‌ها و دره‌های محلی، موسوم به فractال، را مشخص می‌کنند.

فractal سقف، کندلی است که سقفش بالاتر از سقف کندل‌های دو طرف آن باشد؛ فractal کف برعکس آن است. به‌طور پیش‌فرض در هر طرف دو کندل بررسی می‌شود.

• سقف‌ها و کف‌های فractal به‌عنوان نقاط نوسان، یعنی جاهایی که قیمت برگشته، خوانده می‌شوند.
• اغلب برای قرار دادن حد ضرر یا تشخیص شکست‌ها استفاده می‌شوند.
• فractal تنها پس از بسته شدن کندل‌های سمت راست آن تأیید می‌شود.

توسط بیل ویلیامز در کتاب Trading Chaos (۱۹۹۵) توصیف شده است.

Bill Williams, 1995

دو خط، VI+ و VI-، که قدرت حرکت صعودی و نزولی را اندازه می‌گیرند.

هر سقف کندل را با کف کندل قبلی و هر کف را با سقف قبلی مقایسه می‌کند، این مقادیر را در بازه جمع می‌زند و آن‌ها را با دامنه واقعی می‌سنجد.

• VI+ بالاتر از VI- به نفع روند صعودی و برعکس آن به نفع روند نزولی است.
• عبور این دو از یکدیگر، سیگنال کلاسیک است.
• عبورهای مکرر نشان‌دهنده بازاری بدون روند مشخص است.

ارائه‌شده توسط Etienne Botes و Douglas Siepman در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities، ژانویه 2010.

Etienne Botes و Douglas Siepman، 2010

دو خط حد ضرر، یکی برای موقعیت‌های خرید و دیگری برای موقعیت‌های فروش، که بر اساس نوسان قیمت، با فاصله‌ای از آن حرکت می‌کنند.

بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل با ضریبی از Average True Range جابه‌جا می‌شود و حد افراطی آن در طول دوره حد ضرر، خط را تعیین می‌کند.

• حد ضرر خرید که زیر قیمت قرار دارد، همراه با روند بالا می‌رود.
• حد ضرر فروش که بالای قیمت قرار دارد، همراه با روند پایین می‌آید.
• بسته شدن کندل فراتر از خط حد ضرر، به‌عنوان پایان روند تفسیر می‌شود.

معرفی‌شده در کتاب The New Technical Trader (1994).

Tushar Chande و Stanley Kroll، 1994

یک خط حد ضرر متحرک که با فاصله‌ای بر اساس نوسان قیمت را دنبال می‌کند و با عبور قیمت از آن جهت را معکوس می‌کند.

خط در فاصله‌ای برابر ضریبی از Average True Range از بسته شدن افراطی تنظیم می‌شود و فقط همراه با روند حرکت می‌کند. عبور قیمت باعث معکوس شدن آن به سمت دیگر می‌شود.

• زیر قیمت: روند صعودی. بالای قیمت: روند نزولی.
• این تغییر جهت به‌عنوان تغییر روند یا خروج از معامله (استاپ) خوانده می‌شود.
• ضریب بزرگ‌تر، تغییر جهت کمتری می‌دهد و حد ضرر را گسترده‌تر می‌کند.

سه خط هموارشده، فک، دندان و لب، که مانند دهان باز و بسته می‌شوند. وقتی از هم فاصله دارند بازار روند دارد و وقتی درهم‌تنیده‌اند بازار در حالت سکون است.

هر خط میانگین هموارشده‌ی نقطه‌ی میانی کندل است، با طول متفاوت و جابه‌جاشده به جلو در زمان: فک ۱۳ و ۸، دندان ۸ و ۵، لب ۵ و ۳.

• خطوط به ترتیب و با فاصله: روند.
• خطوط درهم‌تنیده: بازار در خواب است.
• قیمتِ دور از خطوط، کشیده‌شده تفسیر می‌شود.

توسط بیل ویلیامز در کتاب Trading Chaos (۱۹۹۵) توصیف شده است.

Bill Williams, 1995

یک میانگین متحرک که در روندها تندتر و در نوسانات بی‌ثبات کندتر می‌شود.

کارایی حرکت اخیر را می‌سنجد، یعنی تغییر خالص در برابر مجموع همه‌ی تغییرات، و با آن بین سرعت هموارسازی سریع و کند انتخاب می‌کند.

• در بازار پرنوسان مسطح می‌ماند، بنابراین تقاطع‌های کاذب کمتری می‌دهد.
• وقتی قیمت به‌طور واضح حرکت کند، روند را دنبال می‌کند.
• شیب خط و موقعیت قیمت نسبت به خط، خوانش‌های معمول هستند.

ارائه‌شده توسط Perry Kaufman در کتاب Smarter Trading (1995).

Perry Kaufman, 1995

یک خط میانه با باندی پیرامون آن که رنگش با روند تغییر می‌کند.

میانه‌ی قیمت‌های اخیر رسم می‌شود و باندی با استفاده از میانگین حقیقی دامنه (ATR) در اطرافش قرار می‌گیرد.

• رنگ خط، جهت فعلی را نشان می‌دهد.
• قیمتِ خارج از باند، حرکت کشیده‌شده تفسیر می‌شود.
• میانه نسبت به میانگین، کمتر تحت تأثیر جهش‌های منفرد قرار می‌گیرد.

دو خط خروج دنبال‌شونده که از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف آویزان‌اند و چند واحد نوسان فاصله دارند، مانند آویزه‌ای از سقف.

خروج خرید برابر است با بالاترین سقف دوره منهای ضریبی از Average True Range و خروج فروش برابر است با پایین‌ترین کف به‌علاوه همان مقدار.

• خط خروج خرید همراه با روند صعودی بالا می‌رود و هرگز پایین نمی‌آید.
• بسته شدن قیمت زیر آن، به‌عنوان پایان حرکت تفسیر می‌شود.
• ضریب بزرگ‌تر، فضای بیشتر و خروج‌های کمتری ایجاد می‌کند.

میانگین قیمت دوره، با شمارش برابر همه‌ی لحظات، که در ابتدای هر روز، هفته، ماه و غیره از نو شروع می‌شود.

در هر کندل، قیمت‌ها را از ابتدای دوره‌ی انتخاب‌شده میانگین می‌گیرد، بدون استفاده از حجم.

• قیمت بالای خط نشان‌دهنده‌ی فشار خرید در این دوره و زیر آن نشان‌دهنده‌ی فشار فروش است.
• به‌عنوان قیمت منصفانه‌ی دوره استفاده می‌شود.
• با شروع هر دوره‌ی جدید بازنشانی می‌شود.

یک خط روند مستقیم که بر قیمت‌های اخیر برازش شده، با دو خط موازی کانال در فاصله‌ی برابر از دو طرف.

یک خط کمترین مربعات بر N کندل آخر برازش می‌شود و کانال همان خط است که با ضریبی از انحراف معیار به بالا و پایین جابه‌جا شده است.

• شیب خط، روند را نشان می‌دهد.
• قیمتی که خطوط بیرونی را لمس می‌کند، کشیده‌شده تفسیر می‌شود.
• با رسیدن کندل‌های جدید، کانال دوباره رسم می‌شود.

نشانه‌هایی روی نمودار که قیمت در آن‌ها به یک سقف یا کف محلی رسیده، با خطوطی تا نقطه‌ی بعدی.

یک کندل زمانی پیوت سقف است که بالاترین سقف آن نسبت به تعداد کندل انتخاب‌شده در سمت چپ و راست بالاترین باشد؛ به همین ترتیب، پیوت کف نیز تعریف می‌شود.

• پیوت‌ها نشان می‌دهند قیمت کجا برگشته است.
• تأیید آن‌ها با تأخیری برابر با طول سمت راست انجام می‌شود.
• اغلب برای حمایت و مقاومت و رسم خطوط روند استفاده می‌شود.

یک خط واحد: میانگین قیمت بخشی از نمودار که روی صفحه قرار دارد.

میانگین قیمت همه کندل‌های قابل مشاهده را محاسبه می‌کند و با اسکرول یا زوم کردن به‌روز می‌شود.

• نشان می‌دهد مرکز بازه قابل مشاهده کجاست.
• قیمت بالاتر از آن یعنی آخرین کندل‌ها در بخش بالایی بازه قرار دارند.
• با آنچه روی صفحه است تغییر می‌کند.

یک خط واحد که نشان می‌دهد سقف‌های اخیر تازه‌ترند یا کف‌های اخیر، به‌صورت اختلاف دو خط Aroon.

این مقدار برابر است با Aroon Up منهای Aroon Down و عددی بین -100 تا 100 می‌دهد.

• بالای صفر: سقف‌ها تازه‌ترند، روند صعودی.
• زیر صفر: کف‌ها تازه‌ترند، روند نزولی.
• نزدیک صفر: جهت مشخصی وجود ندارد.

بر اساس اندیکاتور Aroon که توسط Tushar Chande در سال 1995 معرفی شد.

Tushar Chande، ۱۹۹۵

خطی که نوسان‌های اصلی قیمت را به هم وصل می‌کند و حرکت‌های کوچک بین آن‌ها را نادیده می‌گیرد.

وقتی قیمت به اندازه بیشتر از درصد انتخاب‌شده از آخرین اکسترمم برگردد، یک پاره‌خط جدید رسم می‌شود؛ آخرین پاره‌خط تا زمان تأیید برگشت هنوز می‌تواند تغییر کند.

• نوسان‌های اصلی را به‌راحتی قابل مشاهده می‌کند.
• آخرین پاره‌خط ممکن است دوباره رسم شود، پس آن را نهایی در نظر نگیرید.
• برای اندازه‌گیری نوسان‌ها و یافتن الگوها مفید است.

شکاف‌ها را برجسته می‌کند؛ یعنی فضای خالی بین قیمت پایانی یک کندل و قیمت بازگشایی کندل بعدی.

بازگشایی هر کندل را با قیمت پایانی کندل قبل مقایسه می‌کند و فضای بین آن‌ها را مشخص می‌کند. شکاف‌هایی که قیمت بعداً دوباره از آن‌ها عبور کند، پر شده نشان داده می‌شوند.

• شکاف‌ها به‌عنوان نواحی‌ای که ممکن است قیمت به آن‌ها بازگردد، زیر نظر گرفته می‌شوند.
• شکاف پرشده یعنی قیمت دوباره از آن عبور کرده است.
• ارزهای دیجیتال شبانه‌روزی معامله می‌شوند، بنابراین شکاف‌ها در آن‌ها نسبت به بازار سهام کمتر دیده می‌شود.

نمودار را بر اساس جلسات معاملاتی رنگ‌آمیزی می‌کند تا مشخص شود هر کندل متعلق به کدام بخش از روز است.

بازه‌های زمانی جلسات بازار به‌صورت پس‌زمینه رنگی روی نمودار رسم می‌شوند.

• نشان می‌دهد قیمت در هر جلسه چگونه رفتار می‌کند.
• برای تشخیص زمانی که فعالیت افزایش یا کاهش می‌یابد مفید است.
• زمان جلسات بر اساس منطقه زمانی صرافی است.

سطوح پیوت درون‌روزی که برای چند دوره همزمان رسم می‌شوند، مانند ۶۰، ۲۴۰ و ۴۸۰ دقیقه.

برای هر دوره انتخاب‌شده، سقف، کف و قیمت پایانی دوره قبل یک پیوت با خطوط حمایت و مقاومت می‌سازد.

• انباشته شدن سطوح چند دوره، نشان‌دهنده نواحی قوی‌تر است.
• واکنش قیمت در اطراف این سطوح زیر نظر گرفته می‌شود.
• سطوح پس از پایان هر دوره ثابت می‌شوند.

سطوح پیوت گذشته که قیمت هنوز به آن‌ها نرسیده است.

نقاط پیوت روزهای قبل محاسبه می‌شوند و آن‌هایی که قیمت هنوز به آن‌ها نرسیده، روی نمودار باقی می‌مانند.

• سطوح لمس‌نشده به‌عنوان نواحی‌ای زیر نظر گرفته می‌شوند که ممکن است قیمت به سمت آن‌ها کشیده شود.
• پس از لمس شدن، سطح از فهرست حذف می‌شود، مگر اینکه نمایش داده شود.
• تعداد روزهای بیشتر به معنای سطوح بیشتر است.

روی نمودار جایی را نشان می‌دهد که تقاطع میانگین متحرک و خوانش استوکastیک با هم هم‌جهت‌اند و احتمالاً بازگشت روند را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک سریع و کند را با اسیلاتور استوکastیک ترکیب می‌کند و کندل‌هایی را که این شاخص‌ها در آن‌ها هم‌راستا می‌شوند علامت می‌زند.

• علامت‌ها یادآوری برای نگاه کردن به نمودار هستند، نه قانون ورود به معامله.
• با تأیید از نگاه به قیمت بهترین نتیجه را دارد.
• تنظیمات، دفعات ظاهر شدن علامت‌ها را تغییر می‌دهند.

سطوح پیوت پیش‌بینی‌شده برای ۴ ساعت، روز، هفته و ماه آینده که از قبل نمایش داده می‌شوند.

پیوت دوره‌ای که هنوز در جریان است از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته‌شدن فعلی آن پیش‌بینی می‌شود، تا سطوح دوره بعد پیش از شروع آن دیده شوند.

• سطوح به‌عنوان نواحی‌ای زیر نظر گرفته می‌شوند که ممکن است قیمت در آن‌ها مکث کند.
• با تغییر دوره جاری جابه‌جا می‌شوند.
• هر پیش‌بینی را می‌توان روشن یا خاموش کرد.

خطی بین ۰ و ۱۰۰ که نشان می‌دهد افزایش‌های اخیر در مقایسه با کاهش‌های اخیر چقدر قوی هستند.

میانگین افزایش را بر میانگین کاهش در دوره تقسیم می‌کند و نتیجه را به بازه ۰ تا ۱۰۰ مقیاس می‌دهد.

• بالای ۷۰ به‌عنوان خرید بیش‌ازحد و زیر ۳۰ به‌عنوان فروش بیش‌ازحد تفسیر می‌شود.
• در یک روند قوی ممکن است مدت زیادی در حالت افراطی بماند.
• واگرایی بین قیمت و RSI به‌عنوان ضعیف‌شدن حرکت تفسیر می‌شود.

در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems (1978) معرفی شد.

J. Welles Wilder Jr., 1978

دو خط و یک هیستوگرام که فاصله بین میانگین سریع و کند و تغییرات آن را نشان می‌دهند.

خط MACD برابر است با EMA سریع منهای EMA کند. خط سیگنال EMA خط MACD است و هیستوگرام فاصله بین آن‌ها را نشان می‌دهد.

• MACD بالای خط سیگنال به نفع خریداران و زیر آن به نفع فروشندگان است.
• عبور از خط صفر نشان می‌دهد که دو میانگین جای یکدیگر را عوض می‌کنند.
• کوچک‌شدن هیستوگرام نشان‌دهنده ضعیف‌شدن مومentum است.

توسط Gerald Appel در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. هیستوگرام بعدها در سال ۱۹۸۶ توسط Thomas Aspray اضافه شد.

Gerald Appel, اواخر دهه ۱۹۷۰

نشان می‌دهد قیمت بسته‌شدن در محدوده بالاترین تا پایین‌ترین قیمت اخیر کجا قرار دارد، در مقیاس ۰ تا ۱۰۰، همراه با خط سیگنال هموارشده.

%K موقعیت قیمت بسته‌شدن در محدوده N کندل اخیر است. %D میانگین متحرک %K است.

• بالای ۸۰ به‌عنوان اشباع خرید و زیر ۲۰ به‌عنوان اشباع فروش تفسیر می‌شود.
• عبور %K از %D سیگنال معمول است.
• در روندها ممکن است در مقادیر حدی باقی بماند.

توسعه‌یافته توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰.

جورج لین، اواخر دهه ۱۹۵۰

فرمول استوکастیک که به‌جای قیمت روی RSI اعمال می‌شود، بنابراین سریع‌تر حرکت می‌کند و بین حدهای افراطی خود نوسان بیشتری دارد.

موقعیت RSI را در بازه اخیر خودش می‌سنجد و نتیجه را به خطوط K و D هموار می‌کند.

• نسبت به RSI بیشتر به حدهای افراطی می‌رسد.
• عبور K از D به‌عنوان سیگنال زمان‌بندی استفاده می‌شود.
• حساس است، بنابراین تأیید با قیمت مفید است.

معرفی‌شده در کتاب The New Technical Trader (1994).

Tushar Chande و Stanley Kroll، 1994

نشان می‌دهد قیمت معمولی چقدر از میانگین آن فاصله دارد، بر حسب واحد انحراف میانگین آن.

قیمت معمولی میانگین high، low و close است. CCI فاصله آن از یک میانگین متحرک را تقسیم بر انحراف میانگین می‌کند و با یک ثابت مقیاس می‌شود.

• خوانش‌های بالای ۱۰۰ یا زیر ۱۰۰- به‌عنوان حرکت‌های قوی یا کشیده‌شده در نظر گرفته می‌شوند.
• عبور از صفر نشان‌دهنده تغییر جهت است.
• به یک بازه محدود نمی‌شود، بنابراین مقادیر می‌توانند خیلی دور بروند.

توسط Donald Lambert در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ معرفی شد.

Donald Lambert, 1980

خطی از ۰ تا ۱۰۰− که نشان می‌دهد قیمت بسته‌شدن چقدر به بالاترین قیمت اخیر نزدیک است.

آخرین قیمت بسته‌شدن را با بالاترین قیمت دوره مقایسه می‌کند، نسبت به کل محدوده بالاترین تا پایین‌ترین قیمت.

• نزدیک ۰ یعنی نزدیک به بالاترین قیمت اخیر و نزدیک ۱۰۰− یعنی نزدیک به پایین‌ترین قیمت اخیر.
• بالاتر از ۲۰− به‌عنوان خرید بیش از حد و پایین‌تر از ۸۰− به‌عنوان فروش بیش از حد خوانده می‌شود.
• مانند سایر اسیلاتورهای محدودشده، ممکن است در روند در مقدار حدی باقی بماند.

هیستوگرامی از فاصله بین میانگین سریع و کند نقاط میانی کندل‌ها.

این میانگین ساده ۵ کندلی نقاط میانی منهای میانگین ۳۴ کندلی است. رنگ کندل‌ها بر اساس افزایش یا کاهش مقدار تعیین می‌شود.

• بالای صفر یعنی مومنتوم کوتاه‌مدت بالاتر از مومنتوم بلندمدت است.
• تغییر رنگ نشان می‌دهد مومنتوم در حال تندتر شدن یا کندتر شدن است.
• عبور از صفر یعنی تغییر توازن.

تغییر قیمت در N کندل آخر.

کلوز فعلی منهای کلوز N کندل قبل.

• بالای صفر: قیمت بالاتر از N کندل قبل است.
• مقادیر در حال افزایش نشان‌دهنده شکل‌گیری مومنتوم است.
• عبور از صفر، تغییر جهت در این بازه را نشان می‌دهد.

درصد تغییر قیمت در N کندل آخر.

کلوز فعلی تقسیم بر کلوز N کندل قبل، منهای ۱، به صورت درصد نمایش داده می‌شود.

• بالای صفر: قیمت در این بازه افزایش یافته است.
• مقادیر شدید به عنوان حرکات کشیده‌شده تفسیر می‌شوند.
• واگرایی با قیمت نشان‌دهنده ضعیف شدن مومنتوم است.

نرخ تغییر درصدی میانگین سه‌بار هموار‌شده قیمت. حرکات کوچک را فیلتر می‌کند و مومنتوم زیربنایی را نشان می‌دهد.

EMA سه بار پشت سر هم گرفته می‌شود و درصد تغییر یک‌کندلی نتیجه رسم می‌شود.

• بالای صفر مومنتوم صعودی و زیر صفر مومنتوم نزولی است.
• عبور از صفر سیگنال‌های معمول هستند.
• خطی هموار با پیچ‌های کاذب کم، با هزینه تأخیر.

توسعه‌یافته توسط جک هاتسون، سردبیر بنیان‌گذار مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities، در دهه ۱۹۸۰.

جک هاتسون، دهه ۱۹۸۰

یک اسیلاتور استوکastیک با خط سوم، J، که سریع‌تر از K و D واکنش نشان می‌دهد و از ۰ و ۱۰۰ فراتر می‌رود.

K و D خطوط استوکastیک هموارشده هستند. J از آن‌ها به‌صورت ۳K منهای ۲D محاسبه می‌شود و بنابراین حرکت‌هایشان را بزرگ‌نمایی می‌کند.

• عبور K از D سیگنال معمول است.
• خروج J از محدوده ۰ تا ۱۰۰ نشان‌دهنده یک حرکت کشیده است.
• سریع و پرنویز است، بنابراین بهتر است همراه با دیدگاه روند به کار رود.

فاصله قیمت از میانگین متحرک آن، به صورت درصد.

کلوز منهای میانگین، تقسیم بر میانگین. می‌توان چند طول را همزمان نمایش داد.

• بسیار بالای صفر یعنی قیمت به شدت بالای میانگین کشیده شده است.
• بسیار زیر صفر یعنی کشیده شدن به زیر میانگین.
• معمولاً برای بازگشت قیمت به سمت میانگین دنبال می‌شود.

دو خط که فشار خرید و فروش را مقایسه می‌کنند: AR دامنه کندل را بررسی می‌کند و BR فاصله‌های بین کندل‌ها را.

AR مجموع فاصله هر های بالاتر از اوپن را با مجموع فاصله هر اوپن بالاتر از لو جمع می‌کند. BR همین کار را با کلوز قبلی انجام می‌دهد.

• مقادیر نزدیک به ۱۰۰ متوازن هستند.
• مقادیر بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ۱۰۰ فشار قوی در یک جهت را نشان می‌دهند.
• این دو خط با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

خطی که فشار خرید و فروش کندل‌ها را نسبت به میانهٔ آن‌ها، همراه با خطوط میانگین متحرک، مقایسه می‌کند.

قدرت بالای میانهٔ قبلی و ضعف زیر آن را در طول دوره جمع می‌کند.

• مقدار بالا نشان می‌دهد که خریداران کنترل را در دست دارند.
• خطوط میانگین متحرک به عنوان سیگنال عمل می‌کنند.
• این اندیکاتور کمتر رایج است، پس آن را روی بازار خود آزمایش کنید.

درصد N کندل اخیری که نسبت به کندل قبل بالاتر بسته شده‌اند.

تعداد کندل‌های صعودی در بازه را می‌شمارد و بر طول بازه تقسیم می‌کند.

• ۵۰ نشان‌دهنده تعادل است و مقادیر بالا یعنی کندل‌های صعودی زیادی وجود دارد.
• قرائت‌های افراطی نشان‌دهنده بازاری یک‌طرفه هستند.
• این اندیکاتور تعداد کندل‌ها را می‌شمارد، نه اندازه آن‌ها.

با مقایسهٔ حرکت از باز شدن تا بسته شدن با دامنهٔ کندل، نشان می‌دهد چه کسی کندل را کنترل می‌کند: خریداران یا فروشندگان.

برای هر کندل، تفاوت بسته شدن و باز شدن را بر تفاوت بالاترین و پایین‌ترین قیمت تقسیم می‌کند.

• بالای صفر: خریداران کندل را در اختیار داشتند. زیر صفر: فروشندگان.
• خط صعودی نشان می‌دهد خریداران کنترل را به دست می‌آورند.
• از کندلی به کندل دیگر پرنوسان است، پس روند آن را بررسی کنید.

ارائه‌شده توسط Igor Livshin در مجلهٔ Technical Analysis of Stocks and Commodities، اوت ۲۰۰۱.

Igor Livshin, 2001

دو میله که نشان می‌دهند بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها چقدر بالاتر و پایین‌تر از یک EMA هستند؛ دیدگاهی به قدرت خریداران و فروشندگان.

قدرت خریداران بالاترین قیمت کندل منهای EMA است، و قدرت فروشندگان پایین‌ترین قیمت کندل منهای همان EMA.

• قدرت خریداران بالای صفر نشان می‌دهد خریداران قیمت را بالاتر از میانگین می‌برند.
• قدرت فروشندگان زیر صفر نشان می‌دهد فروشندگان قیمت را زیر آن فشار می‌دهند.
• اغلب همراه با شیب EMA خوانده می‌شود.

به عنوان Elder-ray شناخته می‌شود و توسط Alexander Elder در کتاب Trading for a Living (1993) توصیف شده است.

Alexander Elder, 1993

نوسان‌نمایی بین -100 و 100 که مجموع سودهای اخیر را با مجموع زیان‌های اخیر مقایسه می‌کند.

مجموع حرکات صعودی منهای مجموع حرکات نزولی، تقسیم بر جمع آن‌ها، در طول دوره است.

• بالای 50 به عنوان اشباع خرید و زیر -50 به عنوان اشباع فروش خوانده می‌شود.
• عبور از صفر نشان‌دهندهٔ تغییر سمت است.
• نسبت به RSI واکنش‌پذیرتر است و دامنهٔ گسترده‌تری دارد.

توسط Tushar Chande در کتاب The New Technical Trader (1994) توصیف شده است.

Tushar Chande, 1994

ترکیبی از سه معیار: یک RSI کوتاه، طول روند صعودی یا نزولی فعلی و رتبهٔ درصدی آخرین تغییر.

سه مقدار در یک خط واحد بین 0 تا 100 میانگین‌گیری می‌شوند.

• مقادیر پایین به‌عنوان اشباع فروش و مقادیر بالا به‌عنوان اشباع خرید خوانده می‌شوند.
• سریع است و برای حرکت‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده.
• بهترین نتیجه را با فیلتر روند دارد.

یک خط مومنتوم بلندمدت بر پایه مجموع دو نرخ تغییر که هموار شده است.

نرخ‌های تغییر دوره ۱۴ و ۱۱ را جمع می‌کند و مجموع را با میانگین وزنی هموار می‌کند.

• صعود از زیر صفر، سیگنال خرید کلاسیک است.
• برای کف‌های بلندمدت در نمودارهای ماهانه طراحی شده است.
• در تایم‌فریم‌های کوتاه اهمیت کمتری دارد.

توسط ادوین کوپاک در مجله Barron's در اکتبر ۱۹۶۲ منتشر شد.

ادوین کوپاک، ۱۹۶۲

روند بلندمدت را از قیمت حذف می‌کند تا چرخه‌های کوتاه‌تر آشکار شوند.

قیمت با یک میانگین متحرک که حدود نصف یک دوره به عقب برمی‌گردد مقایسه می‌شود، که روند را خنثی می‌کند.

• قله‌ها و دره‌ها طول چرخه‌ها را نشان می‌دهند.
• بالای صفر: قیمت بالاتر از میانگین جابه‌جاشده‌اش است.
• این اندیکاتور برای ارائه سیگنال درباره روند فعلی در نظر گرفته نشده است.

قیمت‌ها را بازشکل‌دهی می‌کند تا توزیع آن‌ها یکنواخت‌تر به نظر برسد و نقاط برگشت واضح‌تر شوند.

قیمت در محدوده اخیرش به مقداری بین -۱ و ۱ تبدیل می‌شود و یک تبدیل ریاضی، مقادیر حدی را کشیده می‌کند.

• تقاطع خط و نسخه با یک کندل تأخیر آن، نشانه احتمالی یک برگشت است.
• مقادیر حدی نشان‌دهنده حرکت کشیده‌شده است.
• حساس است، بنابراین اغلب برمی‌گردد.

توسط جان ایرلرز در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities در نوامبر ۲۰۰۲ ارائه شد.

جان ایرلرز، ۲۰۰۲

یک خط مومنتوم که نرخ‌های تغییر در چهار بازه متفاوت را جمع می‌کند، تا نوسان‌های کوتاه و بلند با هم دیده شوند.

چهار نرخ تغییر هموارشده با وزن‌دهی جمع می‌شوند و یک خط سیگنال روی آن قرار می‌گیرد.

• بالای صفر: مومنتوم مثبت است.
• تقاطع خط سیگنال، سیگنال معمول است.
• خوانش مومنتوم کندتر و پایدارتر.

توسط مارتین پرینگ در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities در سال ۱۹۹۲ معرفی شد.

مارتین پرینگ، ۱۹۹۲

MACD به‌صورت درصدی از میانگین کند نمایش داده می‌شود، که مقایسه آن بین بازارها و در طول زمان را ممکن می‌کند.

EMA سریع منهای EMA کند، تقسیم بر EMA کند، همراه با خط سیگنال و هیستوگرام.

• بالای صفر: میانگین سریع بالاتر از میانگین کند است.
• تقاطع با خط سیگنال محرک معمول است.
• مقیاس درصدی امکان مقایسه آن بین کوین‌ها را می‌دهد.

کندل‌ها را بر اساس اینکه نسبت به بازشدن خود کجا بسته می‌شوند مقایسه می‌کند، با این ایده که در روند صعودی بسته‌شدن‌ها بالاتر از بازشدن‌ها هستند.

تفاوت بسته‌شدن و بازشدن هموار و بر دامنه هموارشده تقسیم می‌شود، با یک خط سیگنال.

• عبور خط از خط سیگنالش سیگنال معمول است.
• بالای صفر: بسته‌شدن‌ها معمولاً بالاتر از بازشدن‌ها هستند.
• هموار است، با کمی تأخیر.

معرفی‌شده توسط جان اِلرز در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities، ژانویه ۲۰۰۲.

جان ایرلرز، ۲۰۰۲

یک خط مومنتوم هموارشده با خط سیگنال، که برای نشان دادن جهت روند با نویز کم طراحی شده است.

تغییر قیمت دو بار با میانگین‌های بلند و کوتاه هموار می‌شود، با همان هموارسازی قدر مطلق آن مقیاس می‌شود و یک خط سیگنال اضافه می‌شود.

• عبور از خط سیگنال محرک معمول است.
• بالای صفر: مومنتوم مثبت.
• نویز کم، با کمی تأخیر.

توسط ویلیام بلاو در کتاب Momentum, Direction, and Divergence (1995) شرح داده شده است.

ویلیام بلاو، ۱۹۹۵

یک خط مومنتوم هموارشده که هم جهت روند و هم میزان کشیدگی حرکت را نشان می‌دهد.

تغییر قیمت دو بار هموار می‌شود و بر همان هموارسازی دوگانه از اندازه مطلق آن تقسیم می‌شود.

• بالای صفر: مومنتوم روند صعودی.
• تقاطع خط سیگنال، سیگنال معمول است.
• نوسانات شدید، حرکت‌های کشیده را نشان می‌دهد.

توسط ویلیام بلاو در کتاب Momentum, Direction, and Divergence (1995) شرح داده شده است.

ویلیام بلاو، ۱۹۹۵

یک نوسان‌ساز که سه بازه زمانی را ترکیب می‌کند تا به یک دوره خاص وابسته نباشد.

فشار خرید را با محدوده واقعی در ۷، ۱۴ و ۲۸ کندل مقایسه می‌کند و آن‌ها را با وزن‌هایی ترکیب می‌کند.

• بالای ۷۰ به‌عنوان خرید بیش‌ازحد و زیر ۳۰ به‌عنوان فروش بیش‌ازحد تفسیر می‌شود.
• واگرایی با قیمت، سیگنال کلاسیک است.
• ترکیب بازه‌ها سیگنال‌های نادرست را کاهش می‌دهد.

توسط Larry Williams در سال 1976 توسعه یافت.

Larry Williams, 1976

اندیکاتور SMI Ergodic که به صورت هیستوگرام نمایش داده می‌شود: فاصله بین خط و خط سیگنال آن.

این، خط SMI Ergodic منهای خط سیگنال آن است.

• بالای صفر: خط بالاتر از خط سیگنال آن است.
• عبور از صفر سیگنال‌های معمول هستند.
• شتاب گرفتن یا کاهش مومentum را نشان می‌دهد.

بر اساس اندیکاتورهای ergodic ویلیام بلاو ساخته شده و در کتاب Momentum, Direction, and Divergence (1995) توضیح داده شده است.

ویلیام بلاو، ۱۹۹۵

دو خط شاخص کانال کالا (CCI) با سرعت متفاوت، یک سریع و یک کندتر، در یک پنل نمایش داده می‌شوند.

CCI کوتاه‌مدت و CCI دوره ۱۴ با هم رسم می‌شوند و بر اساس علامت خود رنگ‌آمیزی می‌شوند.

• خط کندتر روند را نشان می‌دهد و خط سریع‌تر زمان‌بندی ورود را.
• عبور از صفر رنگ را تغییر می‌دهد.
• مقادیر فراتر از ۱۰۰، حرکت‌های کشیده هستند.

ترتیب قیمت‌ها را با ترتیب زمان در طول دوره مقایسه می‌کند، در مقیاسی از -۱۰۰ تا ۱۰۰.

کلوزهای دوره را رتبه‌بندی می‌کند و میزان نزدیکی آن رتبه به ترتیب زمانی را اندازه می‌گیرد.

• نزدیک ۱۰۰: قیمت به طور پیوسته در حال افزایش است.
• نزدیک -۱۰۰: قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.
• عبور از مقادیر حدی، نشانه‌های برگشت هستند.

سه خط همبستگی رتبه‌ای با طول کوتاه، میانی و بلند به صورت یک نوار با هم رسم می‌شوند.

RCI برای سه دوره محاسبه شده و در یک پنل رسم می‌شود.

• خطوطی که با هم حرکت می‌کنند، روند واضحی را نشان می‌دهند.
• یک خط کوتاه که زودتر از بقیه برمی‌گردد، احتمال برگشت را نشان می‌دهد.
• خطوط درهم‌تنیده، نشان‌دهنده یک محدوده (رنج) هستند.

میله‌ها را بر اساس زاویه روند رنگ‌آمیزی می‌کند تا در یک نگاه ببینید بازار تخت است یا در حال حرکت.

شیب یک EMA را اندازه می‌گیرد و برای هر میزان قدرت شیب، رنگی تعیین می‌کند.

• تون‌های سبز: روند صعودی با قدرت رو به افزایش.
• تون‌های قرمز: روند نزولی.
• زرد و نارنجی: بازار بی‌جهت.

یک استوکастیک که موقعیت کلوز را نسبت به میانه محدوده می‌سنجد، نه نسبت به لبه‌های آن.

فاصله کلوز از نقطه میانی محدوده را محاسبه کرده، دو بار هموار می‌کند و با نصف محدوده هموارشده مقیاس می‌دهد.

• بالای ۴۰ به عنوان خرید بیش از حد و زیر -۴۰ به عنوان فروش بیش از حد تفسیر می‌شود.
• تقاطع خط سیگنال، سیگنال معمول است.
• نسبت به استوکастیک استاندارد، هموارتر است.

معرفی‌شده توسط ویلیام بلاو در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities، ژانویهٔ ۱۹۹۳.

ویلیام بلاو، ۱۹۹۳

نرخ تغییر هموارشده‌ای که با یک خط سیگنال، مومنتوم را نشان می‌دهد.

نرخ تغییر یک‌کندلی دو بار با دو طول متفاوت هموار می‌شود و یک خط سیگنال به آن اضافه می‌شود.

• بالای صفر: مومنتوم مثبت.
• تقاطع خط سیگنال، سیگنال معمول است.
• مقادیر شدید نشان‌دهندهٔ حرکات کشیده‌شده هستند.

نشان می‌دهد قیمت چقدر قوی روند دارد، با استفاده از همبستگی قیمت با زمان.

اندازه‌گیری می‌کند که قیمت در طول دوره تا چه اندازه از یک خط راست پیروی می‌کند.

• نزدیک به ۱ به معنای افزایش هموار و نزدیک به ۱- به معنای کاهش هموار است.
• نزدیک به صفر به معنای نبود روند است.
• برای تشخیص روند از رنج مفید است.

یک خط مومنتوم بلندمدت که نرخ‌های تغییر را در دوره‌های زیاد جمع می‌کند تا چرخه‌های اصلی بازار را پیدا کند.

چند نرخ تغییر هموارشده با وزن‌دهی به هم اضافه می‌شوند.

• برای نمودارهای بلندمدت در نظر گرفته شده است.
• با چرخه‌های اصلی بالا و پایین می‌رود.
• برای کار کردن به تاریخچهٔ زیادی نیاز دارد.

نسبت کندل‌های صعودی به کندل‌های نزولی در N کندل آخر.

این اندیکاتور کندل‌های صعودی و نزولی را در بازه می‌شمارد و یکی را بر دیگری تقسیم می‌کند.

• بالای 1: کندل‌های صعودی بیشتر از نزولی‌ها هستند.
• زیر 1: کندل‌های نزولی بیشتر هستند.
• فقط تعداد کندل‌ها را می‌شمارد، نه اندازه آن‌ها.

RSI با نشانگرهایی روی نمودار در جایی که با قیمت مغایرت دارد: واگرایی.

به دنبال جاهایی می‌گردد که قیمت به یک اکسترمم جدید رسیده اما RSI نرسیده، و آن‌ها را علامت می‌زند.

• واگرایی به‌عنوان نشانهٔ ضعیف‌شدن حرکت تفسیر می‌شود.
• این یک هشدار است، نه سیگنال ورود.
• واگرایی‌ها در روند قوی ممکن است مدت زیادی ادامه داشته باشند.

خطی که نشان می‌دهد قیمت در هر کندل معمولاً چقدر حرکت می‌کند، شامل گپ‌ها. درباره جهت حرکت چیزی نمی‌گوید.

رنج واقعی بزرگ‌ترین مقدار از این سه است: سقف منهای کف، تفاوت مطلق سقف با قیمت پایانی قبلی، و تفاوت مطلق کف با قیمت پایانی قبلی. ATR میانگین هموارشدهٔ آن است.

• مقدار بالا یعنی بازار پرنوسان، مقدار پایین یعنی بازار آرام.
• اغلب برای تعیین فاصله حد ضرر و اندازه پوزیشن استفاده می‌شود.
• در حرکت‌های تند بالا می‌رود و در دوره‌های آرام پایین می‌آید.

در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems (1978) معرفی شد.

J. Welles Wilder Jr., 1978

یک میانگین متحرک با باندی در بالا و پایین آن. وقتی بازار پرنوسان است باندها پهن‌تر و وقتی آرام است باریک‌تر می‌شوند.

خط میانی یک میانگین ساده است. باندها به اندازه تعداد مشخصی انحراف معیار بالاتر و پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند.

• بیشتر حرکات قیمت داخل باندها باقی می‌مانند.
• فشردگی، یعنی وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، به‌عنوان بازار آرام تفسیر می‌شود که ممکن است با حرکت بزرگ‌تری همراه شود.
• لمس باند به‌تنهایی سیگنال نیست؛ در روند، قیمت ممکن است در امتداد باند حرکت کند.

توسط John Bollinger در دهه 1980 توسعه یافت.

John Bollinger، دهه 1980

یک میانگین با کانالی اطراف آن که عرضش از میانگین دامنه واقعی پیروی می‌کند.

یک میانگین متحرک خط میانی را تعیین می‌کند و باندها چند برابر میانگین دامنه واقعی بالاتر و پایین‌تر از آن هستند.

• قیمت خارج از کانال نشان‌دهنده حرکت قوی است.
• کانالی که هموار بماند، به‌عنوان روند پایدار خوانده می‌شود.
• در مقایسه با باندهای بولینگر، به جهش‌های قیمتی کندتر واکنش نشان می‌دهد.

توسط Chester Keltner در کتاب How to Make Money in Commodities (1960) معرفی شد. نسخه‌ای که با Average True Range همراه است بعدها ارائه شد.

Chester Keltner, 1960

کانالی از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف N کندل آخر، با یک خط میانی بین آن‌ها.

خط بالایی بالاترین سقف دوره و خط پایینی پایین‌ترین کف دوره است. خط میانی میانگین آن‌هاست.

• بسته‌شدن بالاتر از خط بالایی، شکست به سمت صعود است.
• بسته‌شدن پایین‌تر از خط پایینی، شکست به سمت نزول است.
• کانال باریک نشان‌دهنده بازار آرام است.

دو خط در درصدی ثابت بالا و پایین یک میانگین متحرک.

خط میانی یک میانگین متحرک است و باندها با درصد مشخصی به بالا و پایین جابه‌جا می‌شوند.

• قیمت نزدیک خط بالایی به سمت بالا کشیده شده و نزدیک خط پایینی به سمت پایین کشیده شده است.
• برخلاف Bollinger Bands، عرض باندها از نوسان پیروی نمی‌کند.
• درصدی را انتخاب کنید که با نحوهٔ حرکت آن کوین سازگار باشد.

خطی بین 0 تا 100 که نشان می‌دهد بازار پرتلاطم است یا روندی.

مجموع محدوده‌های واقعی دوره را با کل دامنه سقف تا کف دوره، روی مقیاس لگاریتمی مقایسه می‌کند.

• مقادیر بالا، حدود بالای 61، به‌عنوان بازار پرنوسان و بی‌جهت خوانده می‌شوند.
• مقادیر پایین، زیر حدود 38، به‌عنوان روند خوانده می‌شوند.
• جهت حرکت را نشان نمی‌دهد.

خطی که گسترش دامنهٔ کندل‌ها را برای یافتن احتمال برگشت‌ها دنبال می‌کند.

نسبت دامنهٔ کندل هموارشده به دامنهٔ دوبار هموارشده را در تعدادی کندل جمع می‌کند.

• صعود از یک سطح بالا و بازگشت به پایین، برآمدگی برگشتی نامیده می‌شود.
• جهت حرکت را نشان نمی‌دهد.
• به‌عنوان هشدار تغییر استفاده می‌شود.

معرفی‌شده توسط دونالد دورسی در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities، ژوئن ۱۹۹۲.

دونالد دورسی، ۱۹۹۲

مشابه RSI، اما از انحراف معیار قیمت به‌جای تغییر قیمت ساخته می‌شود، بنابراین جهت نوسان را اندازه‌گیری می‌کند.

انحراف معیار کندل‌های اخیر جداگانه برای کندل‌های صعودی و نزولی هموار می‌شود و روی مقیاس ۰ تا ۱۰۰ در برابر هم قرار می‌گیرند.

• بالای ۵۰: نوسان در حرکت‌های صعودی در حال افزایش است.
• پایین ۵۰: نوسان در حرکت‌های نزولی در حال افزایش است.
• اغلب به‌عنوان فیلتر همراه با یک اندیکاتور روند استفاده می‌شود.

توسط Donald Dorsey در مجله Technical Analysis of Stocks and Commodities در سال ۱۹۹۳ معرفی شد.

Donald Dorsey، ۱۹۹۳

نشان می‌دهد قیمت نسبت به باندهای بولینگر کجاست: 1 در باند بالایی، 0 در باند پایینی.

برابر است با بسته‌شدن منهای باند پایینی، تقسیم بر پهنای باندها.

• بالاتر از 1: قیمت بالای باند بالایی است.
• پایین‌تر از 0: قیمت زیر باند پایینی است.
• 0.5 خط میانی است.

توسط John Bollinger در کتاب Bollinger on Bollinger Bands (2001) توصیف شد.

John Bollinger, 2001

پهنای باندهای بولینگر به‌صورت درصدی از خط میانی آن‌ها، خوانش مستقیمی از نوسان.

باند بالایی منهای باند پایینی، تقسیم بر خط میانی. خطوط مربوط به بیشترین و کمترین مقدار یک دوره نیز اضافه می‌شوند.

• مقادیر پایین، فشردگی (Squeeze) و بازار آرام را نشان می‌دهند.
• مقادیر بالا، بازار گسترش‌یافته و پرنوسان را نشان می‌دهند.
• خطوط حدی کمک می‌کنند تشخیص دهید در این بازار چه چیزی بالا یا پایین است.

توسط John Bollinger در کتاب Bollinger on Bollinger Bands (2001) توصیف شد.

John Bollinger, 2001

نشان می‌دهد قیمت چقدر حرکت کرده است، به‌صورت درصد سالانه.

این انحراف معیار بازده‌های لگاریتمی در بازه مورد نظر است که به یک سال مقیاس‌بندی شده است.

• مقادیر بالا نشان‌دهنده بازار پرنوسان است.
• مقادیر پایین نشان‌دهنده بازار آرام است.
• نوسان معمولاً پس از مقادیر افراطی به میانگین خود بازمی‌گردد.

میانگین دامنه نوسان روزانه (بالاترین تا پایین‌ترین قیمت) در N روز گذشته.

برای هر روز، تفاوت بالاترین و پایین‌ترین قیمت محاسبه می‌شود و میانگین روزهای اخیر رسم می‌شود.

• نشان می‌دهد که یک بازار معمولاً در یک روز چقدر حرکت می‌کند.
• برای ارزیابی بزرگ یا کوچک بودن یک حرکت مفید است.
• این یک دامنه است، نه یک جهت.

یک هیستوگرام که نوار بولینگر کوتاه‌مدت و بلندمدت را مقایسه می‌کند تا روند و قدرت آن را نشان دهد.

اندازه می‌گیرد که لبه‌های نوار کوتاه‌مدت نسبت به لبه‌های نوار بلندمدت، با توجه به خط میانی، چقدر فاصله دارند.

• بالای صفر: روند صعودی، پایین صفر: روند نزولی.
• میله‌های بلندتر نشان‌دهنده روند قوی‌تر هستند.
• میله‌های در حال کوچک‌شدن نشان می‌دهند که روند در حال ضعیف‌شدن است.

ریسک نزولی را اندازه می‌گیرد: اینکه قیمت چقدر عمیق و چه مدت زیر بالاترین سطح اخیر خود بوده است.

این ریشه دوم میانگین مجذور درصد افت از بالاترین قیمت بسته‌شدن در بازه است.

• مقدار بالا نشان‌دهنده افت‌های عمیق یا طولانی از سقف‌های اخیر است.
• مقدار پایین نشان می‌دهد قیمت نزدیک به سقف‌های خود باقی مانده است.
• فقط افت‌ها را در نظر می‌گیرد، نه صعودها.

توسط Peter Martin و Byron McCann در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسعه یافت.

Peter Martin و Byron McCann، اواخر دهه ۱۹۸۰

میله‌های قیمت را بر اساس موقعیت قیمت پایانی آن‌ها نسبت به نوارهای بولینگر رنگ‌آمیزی می‌کند.

وقتی قیمت پایانی بالاتر از نوار بالایی یا پایین‌تر از نوار پایینی باشد، میله‌ها رنگی می‌شوند.

• نشان می‌دهد که قیمت در هر میله کجا خارج از نوارها قرار گرفته است.
• بخش اضافی %b را ذخیره می‌کند.
• هر رنگ نشان می‌دهد که کدام نوار شکسته شده است.

میله‌هایی در زیر نمودار که حجم معامله‌شده در هر میله را نشان می‌دهند.

هر میله در بخش حجم، مقدار معامله‌شده همان کندل است که با جهت آن رنگ‌آمیزی شده است.

• افزایش حجم در یک حرکت نشان‌دهنده پشتوانه آن است.
• حرکت با حجم کم، کم‌اعتمادتر در نظر گرفته می‌شود.
• جهش‌های حجمی اغلب در نقاط برگشت یا هنگام اخبار رخ می‌دهند.

میانگین قیمت روز با وزن حجم که روی نمودار رسم می‌شود. این خط میانگین قیمت وزن‌دهی‌شده با حجم را برای دورهٔ انتخاب‌شده نشان می‌دهد.

مجموع قیمت ضربدر حجم تقسیم بر مجموع حجم، که در ابتدای هر دوره از نو شروع می‌شود.

• قیمت بالای VWAP یعنی بالاتر از میانگین وزن‌دهی‌شده با حجم آن دوره است.
• قیمت زیر VWAP یعنی پایین‌تر از آن میانگین است.
• اغلب به‌عنوان قیمت منصفانه و به‌عنوان حمایت یا مقاومت استفاده می‌شود.

میانگین متحرکی که به میله‌هایی با حجم بیشتر وزن بیشتری می‌دهد.

هر قیمت بسته‌شدن در حجم میله خود ضرب می‌شود، حاصل‌ضرب‌ها در بازه جمع می‌شوند و بر مجموع حجم تقسیم می‌شوند.

• به قیمت نزدیک‌تر است در جایی که حجم بالا بوده است.
• فاصله نسبت به میانگین ساده نشان می‌دهد که حجم در یک طرف متمرکز شده است.
• مانند هر میانگین خوانده می‌شود: شیب و موقعیت قیمت نسبت به آن.

مجموع جاری حجم که حجم میله را در صورت بسته‌شدن صعودی اضافه و در صورت بسته‌شدن نزولی کم می‌کند.

OBV اگر قیمت پایانی از میله قبلی بالاتر باشد به اندازه حجم میله افزایش و اگر پایین‌تر باشد به همان اندازه کاهش می‌یابد.

• OBV صعودی همراه با قیمت صعودی، حرکت را تأیید می‌کند.
• واگرایی بین OBV و قیمت یک هشدار است.
• سطح عددی مهم نیست، بلکه جهت و شکل آن مهم است.

توسط جوزف گرانویل در کتاب Granville's New Key to Stock Market Profits (1963) معرفی شد.

جوزف گرانویل، ۱۹۶۳

مجموع جاری حجم وزن‌دار با درصد تغییر قیمت.

هر میله حجم خود را ضربدر درصد تغییر قیمت بسته‌شدن نسبت به میله قبل به مجموع اضافه می‌کند.

• PVT صعودی نشان می‌دهد حجم پشت حرکت‌های صعودی است.
• مانند OBV، جهت و واگرایی‌ها مهم‌تر از سطح مقدار هستند.
• حرکت‌های بزرگ بیشتر از حرکت‌های کوچک اهمیت دارند.

نشان می‌دهد قیمت چقدر آسان حرکت می‌کند، با مقایسه جابه‌جایی نقطه میانی میله با حجم لازم برای آن.

تغییر نقطه میانی بر نسبت حجم به دامنه میله تقسیم و سپس میانگین‌گیری می‌شود.

• بالای صفر: قیمت با حجم کم به سمت بالا حرکت می‌کند.
• پایین صفر: قیمت به راحتی سقوط می‌کند.
• نزدیک صفر: برای حرکت قیمت به حجم زیادی نیاز است.

حجم کندل‌های صعودی را در یک بازه با حجم کندل‌های نزولی مقایسه می‌کند.

مجموع حجم کندل‌های صعودی در برابر مجموع حجم کندل‌های نزولی.

• مقادیر بالا نشان‌دهنده حجم در سمت خرید است.
• مقادیر پایین نشان‌دهنده حجم در سمت فروش است.
• مقادیر افراطی به‌عنوان حالت کشیده‌شده تفسیر می‌شوند.

خطی از میانگین قیمت هر کندل.

گردش معاملات کندل تقسیم بر حجم آن.

• قیمتی را نشان می‌دهد که کندل به‌طور میانگین در آن معامله شده است.
• در مقایسه با قیمت پایانی، نشان می‌دهد کندل کجا به پایان رسیده است.
• در تایم‌فریم‌های کوچک به‌عنوان خط مرجع عمل می‌کند.

اسیلاتوری مانند RSI که حجم را هم در نظر می‌گیرد و فشار خرید و فروش را بر حسب پول نشان می‌دهد.

قیمت نماینده ضربدر حجم به جریان‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شود و نسبت آن‌ها به بازه ۰ تا ۱۰۰ مقیاس می‌شود.

• بالای ۸۰ به‌عنوان اشباع خرید و زیر ۲۰ به‌عنوان اشباع فروش تفسیر می‌شود.
• واگرایی با قیمت یک هشدار است.
• حجم باعث می‌شود به میزان مشارکت واکنش نشان دهد.

نشان می‌دهد حجم در طول دوره بیشتر به سمت خرید بوده یا فروش.

حجم جریان پول هر کندل را جمع می‌کند؛ اگر قیمت پایانی در بخش بالایی بازه کندل باشد مثبت است، و سپس بر حجم کل تقسیم می‌شود.

• بالای صفر: فشار خرید. زیر صفر: فشار فروش.
• مقادیر دور از صفر نشان‌دهنده فشار قوی هستند.
• عبور از صفر نشان‌دهنده تغییر توازن است.

فاصله بین میانگین سریع و کند خط انباشت/توزیع.

EMA با دوره ۳ از خط A/D منهای EMA با دوره ۱۰ از آن.

• بالای صفر: انباشت در حال تندتر شدن است.
• زیر صفر: توزیع در حال تندتر شدن است.
• واگرایی با قیمت یک هشدار است.

مجموع جاری حجم که با توجه به محل بسته شدن هر کندل در بازه آن وزن‌دهی شده است.

هر کندل حجم خود را ضربدر فاصله قیمت پایانی از سقف، تا ۱ و از کف، تا -۱، اضافه می‌کند.

• خط صعودی نشان‌دهنده انباشت است.
• خط نزولی نشان‌دهنده توزیع است.
• واگرایی با قیمت یک هشدار است.

نیروی پشت یک حرکت را با ترکیب تغییر قیمت و حجم کندل اندازه می‌گیرد.

تغییر قیمت پایانی ضربدر حجم، با EMA هموار می‌شود.

• بالای صفر: خریداران فشار می‌آورند.
• زیر صفر: فروشندگان فشار می‌آورند.
• خوانش قوی روی حجم بالا نشان‌دهنده حرکتی با اطمینان است.

توسط الکساندر الدر در کتاب Trading for a Living (1993) معرفی شد.

Alexander Elder, 1993

حجم ورودی به یک بازار را با میانگین بلندمدت و کوتاه‌مدت مقایسه می‌کند تا فشار پشت روند را نشان دهد.

یک نیروی حجمی از دامنه و روند کندل محاسبه می‌شود و فاصله بین EMA سریع و کند آن همراه با خط سیگنال رسم می‌شود.

• تقاطع خط سیگنال، سیگنال معمول است.
• بالای صفر: فشار خرید.
• واگرایی با قیمت یک هشدار است.

MACD برای حجم: فاصله بین میانگین سریع و کند حجم، به درصد.

EMA سریع حجم منهای EMA کند حجم، تقسیم بر EMA کند، همراه با خط سیگنال و هیستوگرام.

• بالای صفر: حجم بالاتر از میانگین بلندمدت آن است.
• مقادیر در حال افزایش نشان‌دهنده افزایش فعالیت است.
• این شاخص مشارکت را نشان می‌دهد، نه جهت را.

شاخصی که فقط روی کندل‌هایی تغییر می‌کند که حجم نسبت به کندل قبل کاهش یافته است.

در روزهایی با حجم کمتر، شاخص به اندازه درصد تغییر قیمت حرکت می‌کند، در غیر این صورت ثابت می‌ماند.

• نشان می‌دهد قیمت هنگام کم بودن حجم چه می‌کند.
• در مقایسه با میانگین بلندمدت آن.
• بیشتر روی نمودارهای روزانه استفاده می‌شود.

شاخصی که فقط روی کندل‌هایی تغییر می‌کند که حجم نسبت به کندل قبل افزایش یافته است.

در کندل‌هایی با حجم بیشتر، شاخص به اندازه درصد تغییر قیمت حرکت می‌کند، در غیر این صورت ثابت می‌ماند.

• نشان می‌دهد قیمت هنگام بالا بودن حجم چه می‌کند.
• در مقایسه با میانگین بلندمدت آن.
• بیشتر روی نمودارهای روزانه استفاده می‌شود.

حجم کندل فعلی را با حجم همان زمان در دوره‌های قبلی مقایسه می‌کند.

حجم هر کندل بر میانگین حجم در همان نقطه از دوره‌های قبلی تقسیم می‌شود، مثلاً همان ساعت از روزهای گذشته.

• بالای 1: حجم بیشتر از حد معمول برای این زمان.
• پایین‌تر از 1: آرام‌تر از حد معمول.
• برای شناسایی فعالیت غیرعادی مفید است.