Kaufman's Adaptive Moving Average

表示内容

トレンドでは速く、ノイズの中では遅くなる移動平均です。

計算方法

直近の値動きの効率、つまり全変化量に対する正味の変化量を測り、それを使って速い平滑化と遅い平滑化を切り替えます。

使い方

• 相場がもみ合っているときは横ばいになるため、だましのクロスが減ります。
• 価格が明確に動くとき、トレンドに追随します。
• 傾きと、線に対する価格の位置が一般的な読み方です。

歴史

Perry Kaufman著『Smarter Trading』(1995年)で紹介されました。

Perry Kaufman, 1995

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