Historical Volatility
ความผันผวน, HV
- แสดงอะไร
แสดงให้เห็นว่าราคาเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใด เป็นเปอร์เซ็นต์รายปี
- วิธีคำนวณ
คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนแบบลอการิทึมในช่วงเวลานั้น ปรับเป็นค่ารายปี
- วิธีใช้
- ค่าสูงหมายถึงตลาดที่ผันผวน
- ค่าต่ำหมายถึงตลาดที่เงียบ
- ความผันผวนมักกลับสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากถึงจุดสุดขั้ว